При рассмотрении типичной цены за короткий промежуток времени индекс товарного канала может демонстрировать высокую волатильность. Период скользящей средней полос Боллинджера может варьироваться от 14 до 28, при этом чаще всего используется период 20. Если значение индикатора преодолевает отметку 70, рынок акции считается перекупленным и это сигнал на продажу. Индекс относительной силы (англ. Relative Strength Index, или RSI) — это ещё один импульсный индикатор, который выявляет состояния перекупленности и перепроданности рынка.
Чтобы эффективно использовать индикаторы технического анализа, крайне важно комбинировать несколько индикаторов для подтверждения, понимать их сигналы и корректировать свою стратегию в соответствии с рыночными условиями. Однако иногда индикатор схождение/расхождение скользящих средних выдаёт ложные сигналы, так что для надёжности лучше использовать MACD в сочетании с другими инструментами технического анализа. В этой статье мы разберём, что такое индикаторы технического анализа, какие они бывают и как их правильно использовать в торговле. Важнейшим инструментом в арсенале трейдера являются индикаторы технического анализа. Практически все индикаторы технического анализа являются запаздывающими инструментами. Основные индикаторы технического анализа в трейдинге и их использование на бирже — энциклопедия технических индикаторов, трендовые, осциллирующие.
К примеру, ниже график цены с двумя скользящими средними — простейшими индикаторами технического анализа. Ключевые преимущества использования индикаторов технического анализа в торговле акциями включают улучшение принятия решений, улучшенное управление рисками и возможность более эффективно определять точки входа и выхода. При использовании индикаторов технического анализа несколько ключевых факторов могут значительно повлиять на результаты торговли.
Поделиться статьей
И наоборот, когда K ниже 50%, рынок считается перепроданным и цена может вырасти. Когда значение K больше 50%, рынок считается перекупленным и ожидается падение цены. Когда MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх, это сигнал на покупку, а когда индикатор пересекает её сверху вниз, это сигнал на продажу. За сигнальную линию обычно принимается 9-дневная экспоненциальная скользящая средняя.
Технический индикатор
Здесь на помощь приходит экспоненциальная скользящая средняя (англ. Exponential Moving Average, или EMA). Таким образом, вес самой старой цены равен весу самой последней цены. Минус простой скользящей средней заключается алхимия финансов в том, что она придаёт одинаковый вес всем ценовым точкам.
Используется для поиска моментов перехода тренда к стабильному движению и, наоборот, сигнализирует об его прекращении. То есть если цена вплотную подошла к верхнему пределу, от актива можно избавляться. В первом случае трейдер ориентируется на динамику изменения цены в границах канала.
Результаты индикаторных торговых стратегий
Как отмечалось выше, такие стратегии основаны на амплитуде ценового движения — в основе лежит спред свечи (расстояние от максимума до минимума). RSI (Relative Strength Index), как и большинство других осцилляторов, показывает перекупленность/перепроданность финансового инструмента. Это далеко не все стратегии нашего портфеля. Еще одна стратегия — Стратегия на индикаторе стохастик (Stochastic Oscillator) и моделях Price Action. Подробнее — в статье Почему портфель торговых алгоритмов лучше, чем одиночные стратегии. В связи с этим возникают сложности при формировании алгоритмической стратегии на основе объемов, так как интуитивные методы всегда очень субъективны и сложно переводятся в код.
Лучшие и популярные технические индикаторы
График индикатора Аллигатор состоит из трех разноцветных линий с разными периодами и сдвигом на графике, которые называются сглаженными скользящими средними (SMA).Во всех кривых используется средняя цена, а не цена закрытия. Поэтому, важно использовать индикаторы в сочетании с другими методами анализа, такими как графический анализ и фундаментальный анализ. Например, трендовые индикаторы могут быть полезны при сильных трендах, но могут давать ложные сигналы при боковом движении рынка.
- Бэктест не гарантирует успех торговой стратегии в будущем.
- Лучшие результаты достигаются при комбинировании разных типов индикаторов, анализе нескольких таймфреймов и учёте фундаментальных факторов.
- Кроме того, полагают, что если линия графика цены находится выше скользящей средней, то рынок считается «бычьим», на котором можно покупать, а если наоборот — «медвежьим», предпочтительным для продажи.
- Подробнее об этом — в статье Тестирование торговых стратегий на исторических данных (бэктест) или же в видео ниже.
Ограничения индикаторов
Анализ с же применением объемов сложно использовать системно, так как их показания могут идти вразрез с ценовым поведением, а критерии сигналов слишком обширны. Чаще всего объемный анализ относится к дискреционному методу — то есть к интуитивному. И да, стохастик может быть отличным трендовым индикатором, а не только осциллятором. Если осциллятор заходит выше уровня 80 — цена считается перекупленной, ниже 20 — перепроданной. Данный осциллятор создан для определения перекупленности/перепроданности торгового инструмента.
Наиболее простой является стратегия, при которой инструмент покупается при условии, что график цены пересекает свою скользящую среднюю снизу вверх, и продаётся, когда график цены пересекает график скользящей средней сверху вниз. Для построения и анализа обычно используют любую из общепринятых биржевых цен (открытия, закрытия, максимум, минимум, средняя, средневзвешенная), но обычно используют цену закрытия. Лучшие результаты достигаются при комбинировании разных типов индикаторов, анализе нескольких таймфреймов и учёте фундаментальных факторов. Оптимально использовать 2-3 индикатора с разной логикой работы.
Типы индикаторов технического анализа
- Используя различные типы индикаторов, эффективно комбинируя их и применяя обоснованные торговые стратегии, вы можете принимать более обоснованные решения.
- Анализ с же применением объемов сложно использовать системно, так как их показания могут идти вразрез с ценовым поведением, а критерии сигналов слишком обширны.
- Как отмечалось выше, такие стратегии основаны на амплитуде ценового движения — в основе лежит спред свечи (расстояние от максимума до минимума).
- Некоторые технические индикаторы предполагают сложные вычисления, поэтому начинающие трейдеры выбирают варианты попроще, такие как скользящие средние.
- Она представляет собой среднее значение цен за определённый период.
- Технический анализ рынка требует постоянных изучений и тестирований.
Выбор данных параметров считается настолько сложным, что стал отдельной ветвью технического анализа. Для использования индикатора одновременно совмещаются графики цены и его скользящей средней. Скользящая средняя, скользящее среднее (англ. moving average) — трендовый технический индикатор, в основе которого лежит анализ поведения котировок ценной бумаги и их скользящего среднего. Оценка рынка — в этом и заключается главная задача технического анализа.
Индикаторы волатильности
Технический анализ — это метод прогнозирования движения цен на финансовых рынках, основанный на изучении исторических данных. С базовой терминологии, понимания тренда/флэта и простых индикаторов (скользящие средние, стохастик, ATR). В этой статье мы не пытались сказать, что технический анализ лучше или хуже других подходов.
Подробнее — в статье Фундаментальный анализ. И даже если закономерности есть, то на основе этих данных сложно построить торговую стратегию с понятными сигналами. По их мнению, цена — это совокупность спроса/предложения, надежд, страхов и ожиданий трейдеров/инвесторов (одним словом — эмоций). Нет смысла следить за фундаментальными (экономическими) факторами, если все можно определить на графике, используя теханализ. Подробнее — в статье 4 фазы рынка и настройка стратегий под каждую из них. Методом пользуются как частные трейдеры, так и крупные хедж-фонды.
Примеры индикаторов
Посредством запрограммированных эвристических формул или паттернов индикатор генерирует сигналы о потенциальных рыночных изменениях. Набравшись опыта и определившись с наиболее подходящими для вас инструментами, вы можете проверить свои навыки с помощью экзамена RESSFUND. Чтобы набраться опыта, можно воспользоваться онлайн-платформами, например Finamark. На самом деле их настолько много, что начинающие трейдеры теряются в выборе.
Технические индикаторы анализа — это математические расчеты, основанные на исторических данных о цене, объеме или открытом интересе ценной бумаги. В этой статье мы рассмотрели лишь десять самых популярных индикаторов технического анализа. Самый популярный индикатор технического анализа — простая скользящая средняя (англ. Simple Moving Average, или SMA).